Сравнение POGRX с VHCOX
POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both mutual funds - POGRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, POGRX returned 16.75%/yr vs 16.37%/yr for VHCOX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. POGRX charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for VHCOX.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и VHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью 25.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 16.75%, а акции VHCOX немного отстают с 16.37%.
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
VHCOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 16.37%
- Всё время*
- 13.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POGRX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 25.17% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Correlation
The correlation between POGRX and VHCOX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between POGRX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
POGRX
VHCOX
Сравнение POGRX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.80 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 13.63 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGRX и VHCOX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.76% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.43% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -23.87% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.59% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -33.78% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.09% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -9.96% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.46% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и VHCOX
PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.03% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 17.25% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 20.24% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.45% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.54% | +0.15% |
Сравнение комиссий POGRX и VHCOX
POGRX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и VHCOX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности VHCOX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 7.68% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, POGRX and VHCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POGRX has higher volatility (7.84%) compared to VHCOX (7.03%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs VHCOX's -54.76%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и VHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор