PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGRX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с VHCOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или VHCOX.

Корреляция

Корреляция между POGRX и VHCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.36

VHCOX:

0.24

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.70

VHCOX:

0.53

Коэф-т Омега

POGRX:

1.10

VHCOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.39

VHCOX:

0.28

Коэф-т Мартина

POGRX:

1.43

VHCOX:

0.99

Индекс Язвы

POGRX:

6.06%

VHCOX:

6.02%

Дневная вол-ть

POGRX:

22.18%

VHCOX:

21.87%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

VHCOX:

-54.30%

Текущая просадка

POGRX:

-4.85%

VHCOX:

-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGRX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции VHCOX немного впереди с 11.56%.

POGRX

С начала года

1.62%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.90%

5 лет

15.02%

10 лет

11.14%

VHCOX

С начала года

0.94%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.11%

5 лет

15.47%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGRX и VHCOX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и VHCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VHCOX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и VHCOX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VHCOX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.50%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		0.69%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и VHCOX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и VHCOX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...