Сравнение POGRX с POAGX
POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) and POAGX (PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - POGRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, POGRX returned 16.75%/yr vs 15.00%/yr for POAGX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.66% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 16.75% против 15.00% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 16.75%
- Всё время*
- 13.15%
POAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 25.75%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 14.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам POGRX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 27.73% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 25.75% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between POGRX and POAGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between POGRX and POAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGRX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
POGRX
POAGX
Сравнение POGRX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) и PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGRX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.10 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 11.08 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGRX и POAGX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGRX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -55.77% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -16.87% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -24.73% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -38.80% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -38.80% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.11% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -9.50% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.71% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и POAGX
Текущая волатильность для PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 7.84%, в то время как у PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGRX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 8.99% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 20.72% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 24.41% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.65% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.18% | -2.49% |
Сравнение комиссий POGRX и POAGX
И POGRX, и POAGX имеют комиссию равную 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и POAGX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности POAGX в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.54% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.49% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, POGRX and POAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POAGX has higher volatility (8.99%) compared to POGRX (7.84%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs POAGX's -55.77%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGRX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор