PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGRX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с POAGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или POAGX.

Корреляция

Корреляция между POGRX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.36

POAGX:

-0.16

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.70

POAGX:

0.06

Коэф-т Омега

POGRX:

1.10

POAGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.39

POAGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

POGRX:

1.43

POAGX:

-0.21

Индекс Язвы

POGRX:

6.06%

POAGX:

10.81%

Дневная вол-ть

POGRX:

22.18%

POAGX:

25.98%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

POGRX:

-4.85%

POAGX:

-30.90%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 11.14% против 1.99% соответственно.

POGRX

С начала года

1.62%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.90%

5 лет

15.02%

10 лет

11.14%

POAGX

С начала года

-1.63%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.92%

5 лет

1.77%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGRX и POAGX

И POGRX, и POAGX имеют комиссию равную 0.65%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и POAGX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности POAGX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.50%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и POAGX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и POAGX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 6.18%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...