Сравнение POGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.14% соответственно.
POGRX
14.37%
3.29%
7.11%
23.41%
11.86%
11.71%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| POGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.63 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 24.41% | 12.14% |
| Макс. просадка | -51.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и SPY
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между POGRX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и SPY
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 0.46% | 0.53% | 0.62% | 0.12% | 0.41% | 0.50% | 0.35% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.63% | 0.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и SPY
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и SPY
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.