Сравнение POGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или SPY.
Основные характеристики
| POGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.76% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.29% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 24.50% | 12.60% |
| Макс. просадка | -51.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.34% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между POGRX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и SPY
С начала года, POGRX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и SPY
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и SPY
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 12.43% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 3.49% | 1.29% | 3.10% | 2.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и SPY
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и SPY
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.