PortfoliosLab logo
Сравнение POGRX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGRX и FBGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.78%
674.49%
POGRX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.25

FBGRX:

0.11

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.49

FBGRX:

0.35

Коэф-т Омега

POGRX:

1.07

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.24

FBGRX:

0.12

Коэф-т Мартина

POGRX:

0.95

FBGRX:

0.37

Индекс Язвы

POGRX:

5.64%

FBGRX:

8.58%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

FBGRX:

28.41%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

POGRX:

-11.55%

FBGRX:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.25% соответственно.


POGRX

С начала года

-5.53%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-3.83%

1 год

5.76%

5 лет

13.73%

10 лет

10.55%

FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-7.93%

1 год

4.21%

5 лет

13.63%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POGRX и FBGRX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.25
FBGRX: 0.11
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.49
FBGRX: 0.35
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.07
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.24
FBGRX: 0.12
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POGRX: 0.95
FBGRX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.11
POGRX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и FBGRX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FBGRX в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
0.53%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и FBGRX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-16.56%
POGRX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и FBGRX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 15.40%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
18.29%
POGRX
FBGRX