PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGRX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или VUG.

Корреляция

Корреляция между POGRX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.58%
798.69%
POGRX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGRX:

0.30

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

POGRX:

0.57

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

POGRX:

1.08

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

POGRX:

0.29

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

POGRX:

1.16

VUG:

2.27

Индекс Язвы

POGRX:

5.60%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

POGRX:

21.83%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

POGRX:

-51.63%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

POGRX:

-11.93%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.03% соответственно.

POGRX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.72%

5 лет

13.65%

10 лет

10.49%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий POGRX и VUG

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund
График комиссии POGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POGRX: 0.65%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGRX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг риск-скорректированной доходности POGRX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POGRX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POGRX: 0.30
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино POGRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POGRX: 0.57
VUG: 0.96
Коэффициент Омега POGRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POGRX: 1.08
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара POGRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POGRX: 0.29
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина POGRX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POGRX: 1.16
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.58
POGRX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и VUG

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		0.54%0.50%0.53%0.62%0.12%0.41%0.50%0.35%0.30%0.48%0.36%0.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок POGRX и VUG

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-13.14%
POGRX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и VUG

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) составляет 15.41%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что POGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
16.82%
POGRX
VUG