Сравнение POGRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.23% против 16.16% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и VUG
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
POGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск
POGRX
VUG
Сравнение POGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.32 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.19 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.15 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и VUG
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и VUG
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -50.68% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -16.53% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -35.61% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -35.61% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -12.25% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.13% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.72% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и VUG
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.12% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.70% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 22.70% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.22% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.38% | -1.05% |