Сравнение PMJIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.35% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и TASCX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
PMJIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
PMJIX
TASCX
Сравнение PMJIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.36 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.07 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.56 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и TASCX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и TASCX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -58.55% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.12% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -30.26% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -40.45% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -3.47% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -8.66% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и TASCX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.86% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.69% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.59% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 25.48% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.17% | +8.91% |