Сравнение PMJIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.66% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и RYSEX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
PMJIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
PMJIX
RYSEX
Сравнение PMJIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.46 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и RYSEX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и RYSEX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -43.25% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.97% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -23.03% | -26.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -32.13% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.62% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -6.39% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и RYSEX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.54% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.66% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.14% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 16.43% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 17.40% | +15.68% |