PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 12.26% против 4.59% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PMJIX и PONPX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.51

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.16

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.98

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.83

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.82

-1.50

Корреляция

Корреляция между PMJIX и PONPX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и PONPX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и PONPX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-13.41%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-3.69%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-13.41%

-36.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-13.41%

-36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-2.88%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-1.44%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.93%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и PONPX

PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.90%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

2.66%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

4.28%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

4.74%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

4.19%

+28.89%