PortfoliosLab logo
Сравнение PONPX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.38%
27.43%
PONPX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

FBND:

3.88

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONPX показывает доходность 2.60%, а FBND немного ниже – 2.49%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.22% против 2.19% соответственно.


PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и FBND

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.08
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.18
FBND: 1.96
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.42
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.06
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.21
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
1.34
PONPX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FBND

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FBND

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-3.18%
PONPX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FBND

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
2.33%
PONPX
FBND