PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PONPX управляется PIMCO. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.78% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с HOBEX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий PONPX и FBND

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

PONPX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.44

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.69

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

5.25

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.46

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.44

+1.38

Корреляция

Корреляция между PONPX и FBND составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FBND

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FBND

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-17.25%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.79%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-17.25%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-17.25%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.80%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.38%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FBND

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.44%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.90%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

6.08%

-1.89%