Сравнение PONPX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PONPX управляется PIMCO. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или FBND.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и FBND
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.22% соответственно.
PONPX
4.76%
0.14%
3.90%
9.34%
3.07%
4.03%
FBND
2.54%
-0.30%
3.54%
7.40%
0.97%
2.22%
Основные характеристики
| PONPX | FBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 5.76% |
| Макс. просадка | -13.39% | -17.25% |
| Текущая просадка | -1.72% | -5.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и FBND
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между PONPX и FBND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONPX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и FBND
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FBND в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.13% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.59% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и FBND
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и FBND
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.