Сравнение PONPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PONPX управляется PIMCO. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или BND.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и BND
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.38% соответственно.
PONPX
4.76%
0.14%
3.90%
9.34%
3.07%
4.03%
BND
1.70%
-0.51%
3.15%
6.10%
-0.32%
1.38%
Основные характеристики
| PONPX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 5.65% |
| Макс. просадка | -13.39% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.72% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и BND
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PONPX и BND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и BND
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.13% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и BND
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.