PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с BND

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

PONPX управляется PIMCO. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или BND.

Корреляция

Корреляция между PONPX и BND составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PONPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.59%
57.04%
PONPX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.04

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.11

BND:

1.89

Коэф-т Омега

PONPX:

1.41

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.99

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.00

BND:

3.35

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.11%

BND:

5.31%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PONPX:

-1.21%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONPX показывает доходность 2.31%, а BND немного выше – 2.40%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.18% против 1.37% соответственно.

PONPX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

2.91%

1 год

8.47%

5 лет

4.73%

10 лет

4.18%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PONPX и BND

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.04
BND: 1.30
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.11
BND: 1.89
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.41
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 2.99
BND: 0.51
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.00
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
1.30
PONPX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и BND

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BND в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.11%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и BND

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-7.18%
PONPX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и BND

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.18%
PONPX
BND