Сравнение PONPX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
PONPX управляется PIMCO. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или BOND.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и BOND
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.86% соответственно.
PONPX
4.76%
0.14%
3.90%
9.34%
3.07%
4.03%
BOND
3.08%
-0.34%
3.59%
8.65%
0.20%
1.86%
Основные характеристики
| PONPX | BOND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 5.53% |
| Макс. просадка | -13.39% | -19.71% |
| Текущая просадка | -1.72% | -6.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и BOND
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между PONPX и BOND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONPX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и BOND
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BOND в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.13% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.56% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и BOND
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и BOND
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.