PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PONPX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и BOND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PONPX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.38%
1.28%
PONPX
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

1.16

BOND:

0.65

Коэф-т Сортино

PONPX:

1.70

BOND:

0.94

Коэф-т Омега

PONPX:

1.22

BOND:

1.11

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.03

BOND:

0.30

Коэф-т Мартина

PONPX:

4.83

BOND:

2.12

Индекс Язвы

PONPX:

0.99%

BOND:

1.67%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

BOND:

5.42%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

PONPX:

-2.28%

BOND:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.11% против 1.81% соответственно.


PONPX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

2.38%

1 год

4.79%

5 лет

2.68%

10 лет

4.11%

BOND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.28%

1 год

3.54%

5 лет

0.06%

10 лет

1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и BOND

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.


PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PONPX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.160.65
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.700.94
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.11
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.030.30
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.832.12
PONPX
BOND

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
0.65
PONPX
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и BOND

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
5.65%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.69%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и BOND

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.28%
-7.36%
PONPX
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и BOND

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
1.69%
PONPX
BOND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab