Сравнение PONPX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
PONPX управляется PIMCO. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.26% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и BOND
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
PONPX vs. BOND — Ранг доходности на риск
PONPX
BOND
Сравнение PONPX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.45 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.58 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.61 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.63 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и BOND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и BOND
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и BOND
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -19.71% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.29% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -19.71% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -19.71% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.94% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.53% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.13% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и BOND
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.90% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.70% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.72% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.73% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 5.07% | -0.88% |