PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Income Fund Class I-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) показал доход в -1.37% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PONPX составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PONPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

PIMCO Income Fund Class I-2: годовая альфа составляет 6.67%, бета — 0.05, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (28.46%) было выше, чем в снижении (13.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PONPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PONPX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Income Fund Class I-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Income Fund Class I-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Income Fund Class I-2 показал максимальную просадку в 13.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO Income Fund Class I-2 составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.