PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past year, PONPX returned 7.38% vs 6.91% for PYLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.98%.

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%5.72%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between PONPX and PYLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between PONPX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBNDPONPX с HOBEX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBDPYLD с VCSH

Доходность на риск

PONPX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.33

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.14

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

9.76

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

2.05

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PYLD

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-4.52%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.25%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.40%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.65%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.71%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PYLD

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.50%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.08%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

3.98%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

3.98%

+0.26%

Сравнение комиссий PONPX и PYLD

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PYLD

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and PYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор