PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PONPX управляется PIMCO. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%5.72%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBNDPONPX с HOBEX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXRPYLD с VCSH

Сравнение комиссий PONPX и PYLD

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PONPX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.47

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

7.76

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

2.01

-0.19

Корреляция

Корреляция между PONPX и PYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PYLD

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PYLD

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-4.52%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.25%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.98%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.64%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PYLD

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.44%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.00%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

4.00%

+0.19%