PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONPX с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PYLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PONPX управляется PIMCO. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или PYLD.

Корреляция

Корреляция между PONPX и PYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
15.68%
PONPX
PYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

PYLD:

2.60

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

PYLD:

3.77

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

PYLD:

1.53

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

PYLD:

3.46

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

PYLD:

12.52

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

PYLD:

0.77%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

PYLD:

3.68%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

PYLD:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 2.16%.

PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

PYLD

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.91%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PONPX и PYLD

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.08
PYLD: 2.60
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.18
PYLD: 3.77
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.42
PYLD: 1.53
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.06
PYLD: 3.46
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PONPX: 9.21
PYLD: 12.52

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
2.60
PONPX
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PYLD

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности PYLD в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		5.94%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PYLD

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.83%
PONPX
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PYLD

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.97% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.94%
PONPX
PYLD