PortfoliosLab logo
Сравнение PONPX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и PIMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

185.00%190.00%195.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.42%
198.67%
PONPX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONPX показывает доходность 2.60%, а PIMIX немного выше – 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PONPX имеют среднегодовую доходность 4.22%, а акции PIMIX немного впереди с 4.34%.


PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и PIMIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.08
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.18
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.42
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.06
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.21
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
2.11
PONPX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PIMIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PIMIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.93%
PONPX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PIMIX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.97% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.97%
PONPX
PIMIX