Сравнение PONPX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PONPX управляется PIMCO. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности PONPX и JMSIX
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.74% соответственно.
PONPX
4.66%
-0.71%
3.21%
9.24%
3.04%
4.04%
JMSIX
7.17%
-0.20%
4.32%
10.84%
2.51%
3.74%
Основные характеристики
| PONPX | JMSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 6.57 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.56 | 24.95 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 2.90% |
| Макс. просадка | -13.39% | -18.41% |
| Текущая просадка | -1.81% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и JMSIX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между PONPX и JMSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и JMSIX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности JMSIX в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.14% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% | 5.37% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и JMSIX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и JMSIX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.