PortfoliosLab logo
Сравнение PONPX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.69%
47.94%
PONPX
JMSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

JMSIX:

3.48

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

JMSIX:

6.59

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

JMSIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

JMSIX:

5.51

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

JMSIX:

22.93

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

JMSIX:

0.39%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

JMSIX:

2.61%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

JMSIX:

-18.40%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.80% соответственно.


PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и JMSIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.15
JMSIX: 3.48
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.30
JMSIX: 6.59
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.44
JMSIX: 1.96
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.14
JMSIX: 5.51
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.43
JMSIX: 22.93

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
3.48
PONPX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JMSIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности JMSIX в 5.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JMSIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.47%
PONPX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JMSIX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.18%
PONPX
JMSIX