PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONPX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с JMSIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PONPX управляется PIMCO. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между PONPX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

1.57

JMSIX:

3.03

Коэф-т Сортино

PONPX:

2.45

JMSIX:

5.71

Коэф-т Омега

PONPX:

1.32

JMSIX:

1.81

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.40

JMSIX:

4.84

Коэф-т Мартина

PONPX:

7.04

JMSIX:

19.79

Индекс Язвы

PONPX:

0.95%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

JMSIX:

2.60%

Макс. просадка

PONPX:

-13.40%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

PONPX:

-0.99%

JMSIX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.87% соответственно.

PONPX

С начала года

2.54%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.30%

1 год

6.42%

5 лет

4.60%

10 лет

4.17%

JMSIX

С начала года

2.40%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.44%

1 год

7.91%

5 лет

4.78%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PONPX и JMSIX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JMSIX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности JMSIX в 6.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.14%6.17%6.12%6.29%3.92%4.74%5.71%5.54%5.30%5.47%7.72%6.41%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.05%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JMSIX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.40%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JMSIX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...