PortfoliosLab logo
Сравнение PONPX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONPX и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.74%
67.42%
PONPX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.08

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.18

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

PONPX:

1.42

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

PONPX:

3.06

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.21

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.12%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PONPX:

-0.93%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


PONPX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.19%

5 лет

4.79%

10 лет

4.22%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONPX и JEPI

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.08
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.18
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.42
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 3.06
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PONPX: 9.21
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.37
PONPX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JEPI

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JEPI

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-6.74%
PONPX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JEPI

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.97%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
11.07%
PONPX
JEPI