Сравнение PONPX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PONPX управляется PIMCO. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 11.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и JEPI
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PONPX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PONPX
JEPI
Сравнение PONPX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.61 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.95 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.79 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 3.83 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.61 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.04 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и JEPI
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и JEPI
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -13.71% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -10.28% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -13.71% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.53% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.07% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.12% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и JEPI
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.90% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.36% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 13.24% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 11.06% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 10.88% | -6.69% |