Сравнение PMJIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.04% против 2.77% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PFORX
И PMJIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PFORX
Сравнение PMJIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.61 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 2.82 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.25 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PFORX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PFORX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PFORX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -13.87% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.99% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -13.71% | -36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -13.87% | -35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -3.69% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.95% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.87% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PFORX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.93% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 2.53% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 3.38% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 3.46% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 3.08% | +30.00% |