Сравнение PFORX с PFIIX
PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) are both mutual funds - PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFORX returned 2.61%/yr vs 4.57%/yr for PFIIX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PFIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 4.57% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 5.55%
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFORX и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.24% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.91% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Correlation
The correlation between PFORX and PFIIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2004 г. | 0.15 |
Over the past year, PFORX and PFIIX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFORX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
PFORX
PFIIX
Сравнение PFORX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFORX | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.59 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 10.49 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PFIIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PFIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFORX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -28.35% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.16% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -2.16% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -8.84% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -11.72% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.08% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.58% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PFIIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFORX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.77% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.24% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.70% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.19% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.11% | +0.05% |
Сравнение комиссий PFORX и PFIIX
И PFORX, и PFIIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PFIIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PFIIX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.17% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
PFORX and PFIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.16%) compared to PFIIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs PFIIX's -28.35%.
PFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFORX и PFIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор