Сравнение PFORX с PFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.48% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 5.11% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
PFIIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PFIIX
И PFORX, и PFIIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFORX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
PFORX
PFIIX
Сравнение PFORX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.10 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.22 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.10 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 11.89 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.10 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.28 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PFIIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PFIIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.04% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PFIIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -28.35% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.16% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -8.84% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -11.72% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.68% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.62% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.56% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PFIIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.18% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.86% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 2.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.11% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.17% | -0.09% |