PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933908823

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

1 дек. 1992 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PFORX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Популярные сравнения:
PFORX с PWJZX PFORX с PFIIX PFORX с VTABX PFORX с SPY PFORX с BIL PFORX с PIMIX PFORX с VBTLX PFORX с VWO PFORX с SCHD PFORX с FXAIX
Популярные сравнения:
PFORX с PWJZX PFORX с PFIIX PFORX с VTABX PFORX с SPY PFORX с BIL PFORX с PIMIX PFORX с VBTLX PFORX с VWO PFORX с SCHD PFORX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) показал доход в 0.84% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFORX составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PFORX

С начала года

0.84%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.21%

3 года

3.87%

5 лет

1.69%

10 лет

3.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%0.33%-0.62%0.98%-0.40%0.84%
2024-0.19%0.01%1.39%-0.85%0.41%0.60%1.42%0.39%1.28%-0.82%1.80%0.15%5.70%
20232.24%-0.86%1.47%0.32%0.04%0.33%0.34%0.27%-0.84%-0.16%2.72%3.34%9.50%
2022-0.72%-1.66%-1.39%-1.98%-0.94%-2.05%2.66%-2.31%-2.67%0.75%1.68%-1.52%-9.84%
2021-0.06%-1.42%0.13%-0.03%0.12%0.03%1.05%-0.25%-0.90%-0.63%0.67%-0.38%-1.67%
20201.57%0.24%-3.68%2.17%0.80%0.77%1.26%0.07%0.80%0.71%0.59%0.79%6.15%
20191.39%0.26%1.30%0.19%1.05%1.48%1.00%1.53%-0.47%-0.38%-0.36%0.15%7.35%
20180.19%0.20%0.98%-0.14%0.23%0.44%0.06%0.08%-0.14%0.25%-0.01%0.47%2.63%
2017-0.77%1.41%0.00%0.28%0.47%-0.27%0.48%1.06%-0.18%0.77%0.38%-0.16%3.52%
20161.08%0.46%1.21%0.35%0.57%2.30%1.02%0.32%0.39%-0.76%-0.86%0.78%7.05%
20152.00%-0.16%0.72%-1.14%-1.20%-1.71%1.83%-0.86%0.34%0.80%0.51%-0.65%0.40%
20140.94%0.87%0.70%0.70%0.61%0.93%0.91%1.57%0.13%0.65%1.43%1.20%11.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFORX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFORX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFORX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.89
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.98
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.49$0.30$0.39$0.17$0.27$0.71$0.31$0.16$0.15$0.90$0.91

Дивидендный доход

5.23%4.90%3.03%4.24%1.55%2.46%6.60%2.91%1.46%1.40%9.11%8.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.49
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21$0.39
2021$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.48$0.71
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.31
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.73$0.90
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.66$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.38%6 янв. 2021 г.44612 окт. 2022 г.47330 авг. 2024 г.919
-10.31%4 мар. 2008 г.19610 дек. 2008 г.12917 июн. 2009 г.325
-9.89%13 янв. 1994 г.11320 июн. 1994 г.2516 июн. 1995 г.364
-7.33%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.8420 июл. 2020 г.94
-5.9%31 дек. 1991 г.25216 дек. 1992 г.12814 июн. 1993 г.380
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...