Сравнение PFORX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 2.80% против 9.91% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PWJZX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
PFORX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
PFORX
PWJZX
Сравнение PFORX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.44 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.72 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PWJZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PWJZX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PWJZX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PWJZX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -48.22% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -18.08% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -48.22% | +34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -48.22% | +34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -21.88% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -13.07% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.73% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PWJZX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 11.45% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 16.00% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 21.69% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 21.78% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 20.68% | -17.60% |