PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PWJZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 2.80% против 9.91% соответственно.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Сравнение комиссий PFORX и PWJZX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.


Доходность на риск

PFORX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.20

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.44

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.19

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

0.72

+2.26

PFORX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.85

Корреляция

Корреляция между PFORX и PWJZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PWJZX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PWJZX в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PWJZX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PWJZX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-48.22%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-18.08%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-48.22%

+34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-48.22%

+34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-21.88%

+18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-13.07%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.73%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PWJZX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

11.45%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

16.00%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

21.69%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

21.78%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

20.68%

-17.60%