Сравнение PFORX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFORX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFORX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и SPY
Основные характеристики
PFORX:
1.53
SPY:
2.17
PFORX:
2.33
SPY:
2.88
PFORX:
1.29
SPY:
1.41
PFORX:
0.81
SPY:
3.19
PFORX:
8.27
SPY:
14.10
PFORX:
0.58%
SPY:
1.90%
PFORX:
3.16%
SPY:
12.39%
PFORX:
-15.09%
SPY:
-55.19%
PFORX:
-1.29%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.92% соответственно.
PFORX
4.09%
-0.10%
2.67%
4.40%
1.13%
2.45%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и SPY
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFORX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и SPY
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.78% | 3.03% | 2.39% | 1.55% | 2.46% | 6.33% | 2.65% | 1.46% | 1.40% | 7.39% | 8.04% | 2.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и SPY
Максимальная просадка PFORX за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.