PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.80% против 14.06% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с FXAIXPFORX с VWO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PFORX и SPY

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PFORX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.53

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

7.27

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.56

+0.69

Корреляция

Корреляция между PFORX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и SPY

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и SPY

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-55.19%

+41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-12.05%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.50%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-33.72%

+19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.53%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.09%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.54%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и SPY

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.35%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.50%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

19.06%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

17.06%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

17.92%

-14.84%