Сравнение PFORX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFORX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.04% соответственно.
PFORX
4.30%
-0.02%
3.30%
8.52%
1.12%
2.61%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| PFORX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 12.15% |
| Макс. просадка | -15.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.68% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и SPY
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PFORX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFORX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и SPY
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.02% | 3.03% | 2.39% | 1.55% | 2.46% | 6.33% | 2.65% | 1.46% | 1.40% | 7.39% | 8.04% | 2.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и SPY
Максимальная просадка PFORX за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 0.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.