Сравнение PFORX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 14.08% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и FXAIX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PFORX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PFORX
FXAIX
Сравнение PFORX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.30 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и FXAIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и FXAIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -33.79% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.13% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -24.50% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -33.79% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.23% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.83% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.53% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.34% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.53% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 18.32% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.92% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 18.05% | -14.97% |