Сравнение PFORX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.66% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PIMIX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PFORX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PFORX
PIMIX
Сравнение PFORX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.56 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.25 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.87 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 7.56 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.56 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PIMIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PIMIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PIMIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -13.39% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.69% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -13.34% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -13.39% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.24% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.69% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.92% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PIMIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.93% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.88% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.64% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.28% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.75% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.20% | -1.12% |