Сравнение PFORX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFORX или VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VBTLX
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.34% соответственно.
PFORX
4.30%
-0.02%
3.30%
8.52%
1.12%
2.61%
VBTLX
1.27%
-1.95%
2.83%
6.57%
-0.30%
1.34%
Основные характеристики
| PFORX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.95 | 4.17 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 5.66% |
| Макс. просадка | -15.09% | -19.05% |
| Текущая просадка | -0.68% | -9.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и VBTLX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PFORX и VBTLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFORX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VBTLX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.02% | 3.03% | 2.39% | 1.55% | 2.46% | 6.33% | 2.65% | 1.46% | 1.40% | 7.39% | 8.04% | 2.30% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VBTLX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VBTLX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.