Сравнение PFORX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.60% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и VBTLX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
PFORX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
PFORX
VBTLX
Сравнение PFORX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.78 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.08 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и VBTLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VBTLX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VBTLX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -18.81% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.73% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -18.14% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -18.81% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.06% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.67% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.96% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VBTLX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.55% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.37% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 5.98% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.97% | -1.89% |