PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFORX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFORX и VBTLX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PFORX с VBTLX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFORX или VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности PFORX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFORX:

1.92

VBTLX:

1.12

Коэф-т Сортино

PFORX:

2.71

VBTLX:

1.43

Коэф-т Омега

PFORX:

1.35

VBTLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PFORX:

2.14

VBTLX:

0.42

Коэф-т Мартина

PFORX:

9.65

VBTLX:

2.42

Индекс Язвы

PFORX:

0.61%

VBTLX:

2.13%

Дневная вол-ть

PFORX:

3.30%

VBTLX:

5.37%

Макс. просадка

PFORX:

-13.38%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

PFORX:

-0.40%

VBTLX:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.48% соответственно.

PFORX

С начала года

0.94%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

1.09%

1 год

6.32%

3 года

4.06%

5 лет

1.71%

10 лет

3.11%

VBTLX

С начала года

1.93%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

0.15%

1 год

5.49%

3 года

1.25%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PFORX и VBTLX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFORX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг риск-скорректированной доходности PFORX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFORX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFORX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и VBTLX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VBTLX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.22%4.90%3.03%4.24%1.55%2.46%6.60%2.91%1.46%1.40%9.11%8.41%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.78%3.69%3.11%2.59%2.12%2.39%2.74%2.81%2.56%2.54%2.58%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и VBTLX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VBTLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и VBTLX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...