PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и VBTLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.60% соответственно.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PFORX и VBTLX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


Доходность на риск

PFORX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.44

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.78

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.08

-2.27

PFORX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.76

+0.49

Корреляция

Корреляция между PFORX и VBTLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и VBTLX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBTLX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и VBTLX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VBTLX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-18.81%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.73%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-18.14%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-18.81%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.06%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.67%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и VBTLX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.55%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.59%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.37%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

5.98%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

4.97%

-1.89%