PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с VTABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и VTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		-0.45%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.79% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

VTABX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.44%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIXPFORX с VWO
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с SWAGXVTABX с VEGBX

Сравнение комиссий PFORX и VTABX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFORX vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXVTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.89

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.23

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.94

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

3.89

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTABX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXVTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.73

+0.52

Корреляция

Корреляция между PFORX и VTABX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и VTABX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VTABX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и VTABX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VTABX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-16.16%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.90%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-15.81%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-16.16%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.29%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.06%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и VTABX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.03%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.06%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

4.39%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.58%

-0.50%