Сравнение PFORX с VTABX
PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PFORX returned 2.90%/yr vs 1.82%/yr for VTABX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFORX charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VTABX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции VTABX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.82% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.90%
VTABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам PFORX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.12% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.66% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Correlation
The correlation between PFORX and VTABX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between PFORX and VTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFORX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
PFORX
VTABX
Сравнение PFORX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.20 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.50 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.74 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и VTABX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFORX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -16.16% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.90% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -2.90% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -15.81% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -16.16% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.20% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.05% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.03% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и VTABX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFORX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.30% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.57% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.03% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.44% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.61% | -0.45% |
Сравнение комиссий PFORX и VTABX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и VTABX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VTABX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PFORX and VTABX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.47%) compared to VTABX (1.30%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs VTABX's -16.16%.
PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFORX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор