Сравнение PMJIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.38% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PFN
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PMJIX
PFN
Сравнение PMJIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.26 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.01 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PFN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PFN
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PFN
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -80.08% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.77% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -33.45% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -45.70% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.29% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.89% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.81% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.56% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.40% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 13.35% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 14.75% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 18.16% | +14.92% |