PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с EIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с EIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и EIC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%3.28%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -13.41%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с JEPIPFN с WDI
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с VOO

Доходность на риск

PFN vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNEICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-1.08

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-1.39

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.80

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.87

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

-1.78

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNEICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.08

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.03

+0.26

Корреляция

Корреляция между PFN и EIC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и EIC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности EIC в 17.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и EIC

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и EIC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-67.08%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-30.43%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-34.06%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-31.48%

+25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-11.91%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

14.95%

-12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и EIC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.65%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

14.53%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

25.65%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

20.16%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

37.88%

-19.72%