PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFN с EIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с EIC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или EIC.

Корреляция

Корреляция между PFN и EIC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFN и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFN:

0.95

EIC:

-0.61

Коэф-т Сортино

PFN:

1.13

EIC:

-0.73

Коэф-т Омега

PFN:

1.25

EIC:

0.90

Коэф-т Кальмара

PFN:

0.69

EIC:

-0.57

Коэф-т Мартина

PFN:

5.24

EIC:

-1.61

Индекс Язвы

PFN:

1.97%

EIC:

6.87%

Дневная вол-ть

PFN:

11.53%

EIC:

18.17%

Макс. просадка

PFN:

-79.78%

EIC:

-67.08%

Текущая просадка

PFN:

-3.49%

EIC:

-13.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -7.14%.

PFN

С начала года

1.94%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.88%

5 лет

10.56%

10 лет

7.44%

EIC

С начала года

-7.14%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-10.98%

5 лет

18.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFN и EIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFN c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и EIC

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности EIC в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		11.92%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		1.41%2.57%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и EIC

Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и EIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и EIC

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 2.50%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...