PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PHK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO High Income Fund (PHK).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PHK с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.69% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPIPFN с WDI
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX

Доходность на риск

PFN vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.72

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.67

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

2.64

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PHK равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между PFN и PHK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PHK

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что сопоставимо с доходностью PHK в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PHK

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-75.29%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.22%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-26.76%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-51.30%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.74%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.83%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.35%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PHK

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 6.56%, в то время как у PIMCO High Income Fund (PHK) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

8.01%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.21%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.43%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.56%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.64%

-2.48%