Сравнение PFN с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFN имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции GOF немного впереди с 8.53%.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и GOF
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии GOF в 1.62%.
Доходность на риск
PFN vs. GOF — Ранг доходности на риск
PFN
GOF
Сравнение PFN c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.72 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.80 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.67 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.50 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.72 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PFN и GOF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и GOF
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности GOF в 19.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и GOF
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -54.66% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -23.24% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -32.41% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -38.50% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -18.98% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -6.97% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 10.38% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и GOF
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеют волатильность 6.56% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 16.97% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 21.15% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.72% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 19.48% | -1.32% |