Сравнение PFN с PTY

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFN и PTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PTY в 11.69%

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PTY.

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.