Сравнение PFN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 27.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и JEPI
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PFN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PFN
JEPI
Сравнение PFN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 3.83 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PFN и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и JEPI
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и JEPI
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -13.71% | -66.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.28% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -13.71% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -4.53% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -2.07% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.12% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и JEPI
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.90% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 6.36% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 13.24% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 11.06% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 10.88% | +7.28% |