PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с JEPI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или JEPI.

Корреляция

Корреляция между PFN и JEPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFN:

0.95

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

PFN:

1.13

JEPI:

0.65

Коэф-т Омега

PFN:

1.25

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

PFN:

0.69

JEPI:

0.41

Коэф-т Мартина

PFN:

5.24

JEPI:

1.75

Индекс Язвы

PFN:

1.97%

JEPI:

3.09%

Дневная вол-ть

PFN:

11.53%

JEPI:

13.78%

Макс. просадка

PFN:

-79.78%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PFN:

-3.49%

JEPI:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.54%.

PFN

С начала года

1.94%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.88%

5 лет

10.56%

10 лет

7.44%

JEPI

С начала года

-0.54%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-3.38%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFN и JEPI

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и JEPI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		11.92%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и JEPI

Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и JEPI

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 2.50%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...