Сравнение PFN с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PFN – 8.38% и акции PCN – 8.38%.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и PCN
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PFN vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFN
PCN
Сравнение PFN c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.15 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.48 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PFN и PCN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и PCN
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и PCN
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -61.12% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.78% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -33.39% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -50.27% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.77% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -7.22% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.30% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и PCN
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.89% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.70% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 15.72% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.56% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.97% | -3.81% |