PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFN с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFN и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -3.25%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PFN – 8.38% и акции PCN – 8.38%.


PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PFN и PCN

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PFN vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFNPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.06

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.15

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

-0.48

+1.49

PFN vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFNPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между PFN и PCN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PCN

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PCN

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFNPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-61.12%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.78%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-33.39%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-50.27%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.77%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.22%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.30%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PCN

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFNPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.89%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.70%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.72%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.56%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.97%

-3.81%