PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFN с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PDI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или PDI.

Корреляция

Корреляция между PFN и PDI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFN и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFN:

0.95

PDI:

0.81

Коэф-т Сортино

PFN:

1.13

PDI:

1.00

Коэф-т Омега

PFN:

1.25

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

PFN:

0.69

PDI:

0.92

Коэф-т Мартина

PFN:

5.24

PDI:

3.21

Индекс Язвы

PFN:

1.97%

PDI:

4.12%

Дневная вол-ть

PFN:

11.53%

PDI:

17.36%

Макс. просадка

PFN:

-79.78%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

PFN:

-3.49%

PDI:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.00% соответственно.

PFN

С начала года

1.94%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.88%

5 лет

10.56%

10 лет

7.44%

PDI

С начала года

9.18%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

3.92%

1 год

13.89%

5 лет

11.20%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFN и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг риск-скорректированной доходности PFN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFN c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PDI

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что меньше доходности PDI в 14.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		11.92%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%11.36%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.04%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PDI

Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PDI

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...