Сравнение PFN с PDI

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFN имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции PDI немного отстают с 8.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFN и PDI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности PDI в 15.20%

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PDI.

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.