Сравнение PMJIX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMJIX имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции PCLPX немного впереди с 12.63%.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PCLPX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PCLPX
Сравнение PMJIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.69 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.22 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.97 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 8.25 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PCLPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PCLPX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PCLPX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PCLPX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -66.98% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.95% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -21.53% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -51.87% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -1.03% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -24.90% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.94% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PCLPX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 10.39% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.71% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.86% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 19.24% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 40.60% | -7.52% |