Сравнение PMJIX с PCLPX
PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both mutual funds - PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.83%/yr vs 11.69%/yr for PCLPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PMJIX charges 0.50%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PCLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PCLPX по среднегодовой доходности: 13.83% против 11.69% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.83%
PCLPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам PMJIX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 19.26% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 36.90% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Correlation
The correlation between PMJIX and PCLPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between PMJIX and PCLPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PCLPX
Сравнение PMJIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 6.95 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 17.88 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PCLPX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PCLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -66.98% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.87% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -13.55% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -21.53% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -51.87% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.68% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -24.65% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PCLPX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.13%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.97% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 16.80% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.43% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.48% | 19.52% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 40.63% | -7.54% |
Сравнение комиссий PMJIX и PCLPX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PCLPX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PCLPX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.35% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 2.64% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PMJIX and PCLPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLPX has higher volatility (6.97%) compared to PMJIX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs PCLPX's -66.98%.
PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJIX и PCLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор