- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 мая 2010 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) прибавил 36.9% с начала года. Текущая цена акции PCLPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) показал доход в 36.90% с начала года и 46.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLPX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCLPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCLPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14% | 2.64% | 17.83% | 7.73% | -4.18% | 2.35% | 36.90% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -1.34% | 1.36% | -8.49% | 1.14% | 4.29% | 3.11% | 0.30% | 1.07% | 1.50% | -0.59% | -0.30% | 4.45% |
| 2024 | 2.62% | 0.45% | 5.08% | 1.57% | -0.42% | 0.21% | -3.46% | -1.34% | 1.29% | -0.15% | -0.00% | 0.15% | 5.92% |
| 2023 | 1.48% | -3.35% | 0.69% | -0.15% | -6.47% | 3.95% | 9.98% | 0.14% | 1.44% | -2.70% | -1.90% | -1.97% | 0.24% |
| 2022 | 9.27% | 7.07% | 9.17% | 3.83% | 4.11% | -8.19% | 0.60% | -3.69% | -6.12% | 4.74% | 1.51% | 0.39% | 23.04% |
| 2021 | 4.67% | 10.68% | -1.84% | 8.04% | 3.06% | 4.16% | 1.66% | -1.23% | 4.55% | 5.33% | -8.99% | 8.10% | 43.50% |
Метрики бенчмарка
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 has an annualized alpha of 5.37%, beta of 0.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2010.
- This fund participated in 80.68% of S&P 500 Index downside but only 57.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.37%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 57.01%
- Участие в снижении
- 80.68%
Комиссия
Комиссия PCLPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLPX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCLPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 2.93 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 13.52 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.09 | $0.34 | $0.30 | $2.92 | $5.76 | $0.07 | $0.26 | $1.75 | $1.56 | $0.02 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 показал максимальную просадку в 66.98%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -66.98%март 2021 г. | 9y 11mo | 11mo 10d | 10y 10moмай 2011 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.53%март 2023 г. | 9mo 9d | 2y 10mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.34%март 2022 г. | 7d | 2mo 18d | 2mo 25dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.54%авг. 2010 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dавг. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.43%нояб. 2010 г. | 7d | 26d | 1mo 3dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| PCLPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -56.78% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.10% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -18.90% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -33.92% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -0.74% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -10.72% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLPX
Добавьте PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLPX