PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) показал доход в 30.92% с начала года и 32.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLPX составила 12.75%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PCLPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.8%.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2: годовая альфа составляет 5.44%, бета — 0.38, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.06.2010.

• Этот фонд участвовал в 79.46% снижения S&P 500 Index, но только в 58.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PCLPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PCLPX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 показал максимальную просадку в 66.98%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.