- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 мая 2010 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) прибавил 32.2% с начала года. Текущая цена акции PCLPX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) показал доход в 32.20% с начала года и 36.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLPX составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 28.01%
- С начала года
- 32.20%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 11.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCLPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCLPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14% | 2.64% | 17.83% | 7.73% | -4.18% | -8.65% | 8.19% | 32.20% | |||||
| 2025 | 2.91% | -1.34% | 1.36% | -8.49% | 1.14% | 4.29% | 3.11% | 0.30% | 1.07% | 1.50% | -0.59% | -0.30% | 4.45% |
| 2024 | 2.62% | 0.45% | 5.08% | 1.57% | -0.42% | 0.21% | -3.46% | -1.34% | 1.29% | -0.15% | -0.00% | 0.15% | 5.92% |
| 2023 | 1.48% | -3.35% | 0.69% | -0.15% | -6.47% | 3.95% | 9.98% | 0.14% | 1.44% | -2.70% | -1.90% | -1.97% | 0.24% |
| 2022 | 9.27% | 7.07% | 9.17% | 3.83% | 4.11% | -8.19% | 0.60% | -3.69% | -6.12% | 4.74% | 1.51% | 0.39% | 23.04% |
| 2021 | 4.67% | 10.68% | -1.84% | 8.04% | 3.06% | 4.16% | 1.66% | -1.23% | 4.55% | 5.33% | -8.99% | 8.10% | 43.50% |
Метрики бенчмарка
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 has an annualized alpha of 5.18%, beta of 0.37, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2010.
- This fund participated in 83.43% of S&P 500 Index downside but only 58.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 58.29%
- Участие в снижении
- 83.43%
Комиссия
Комиссия PCLPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLPX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.71 | -1.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.09 | $0.34 | $0.30 | $2.92 | $5.76 | $0.07 | $0.26 | $1.75 | $1.56 | $0.02 | $0.21 |
Дивидендный доход | 10.70% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.82 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 показал максимальную просадку в 66.98%, зарегистрированную 26 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 составляет 7.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.98%март 2021 г. | 9y 11mo | 11mo 10d | 10y 10moмай 2011 г. - март 2022 г. | — |
-21.53%март 2023 г. | 9mo 9d | 2y 10mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-15.49%июнь 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 29dмай 2026 г. - сейчас | — |
-13.34%март 2022 г. | 7d | 2mo 18d | 2mo 25dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.54%авг. 2010 г. | 19d | 1mo 1d | 1mo 20dавг. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| PCLPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -56.78% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -9.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -18.90% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -33.92% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -1.00% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -10.70% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLPX
Добавьте PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLPX