PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-15.41%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с BRCAXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLAX

Сравнение комиссий PCLPX и BCSKX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

PCLPX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.63

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.31

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.07

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

20.58

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BCSKX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.63

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.76

-0.60

Корреляция

Корреляция между PCLPX и BCSKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и BCSKX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и BCSKX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-30.34%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.51%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-22.34%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-6.67%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.08%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и BCSKX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

4.47%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.36%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.15%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

15.80%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

15.08%

+25.52%