Сравнение PCLPX с JCRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).
PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLPX и JCRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLPX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у JCRAX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции JCRAX по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.19% соответственно.
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLPX и JCRAX
PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PCLPX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
PCLPX
JCRAX
Сравнение PCLPX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLPX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.49 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.09 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.54 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 16.83 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLPX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.49 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCLPX и JCRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLPX и JCRAX
Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JCRAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLPX и JCRAX
Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и JCRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLPX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -62.03% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.40% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -26.60% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.87% | -43.14% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -26.67% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.40% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLPX и JCRAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLPX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 4.51% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 11.52% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.24% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.65% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 18.13% | +22.47% |