PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLPX показывает доходность 30.92%, а PCLIX немного ниже – 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLPX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции PCLIX немного впереди с 13.29%.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий PCLPX и PCLIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.38

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.68

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между PCLPX и PCLIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и PCLIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и PCLIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-66.60%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.90%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-21.59%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-51.78%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-24.39%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеют волатильность 10.35% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.76%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.95%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.13%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

40.53%

+0.08%