PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%8.65%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий PCLPX и SRUUF

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

PCLPX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLPXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.59

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.82

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.50

+3.74

PCLPX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLPXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCLPX и SRUUF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и SRUUF

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и SRUUF

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLPXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-48.68%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-22.98%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-19.31%

+18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-21.87%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

9.30%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и SRUUF

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 10.39%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLPXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

11.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

27.44%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

37.95%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

42.27%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

42.27%

-1.67%