PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLPX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью -4.72%.


PCLPX

1 день
-1.36%
1 месяц
5.00%
6 месяцев
22.84%
С начала года
30.89%
1 год
36.36%
3 года*
11.46%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.69%
Всё время*
5.11%

SRUUF

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
-10.99%
С начала года
-4.72%
1 год
12.36%
3 года*
10.85%
5 лет*
17.03%
10 лет*
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$18.60M$11.67M$9.02M

Сравнение доходности по годам PCLPX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.89%4.45%5.92%0.24%23.04%9.86%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
-4.72%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between PCLPX and SRUUF is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.18

The correlation between PCLPX and SRUUF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCLPX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLPXSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.51

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

0.90

+6.87

PCLPX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и SRUUF

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и SRUUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLPXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-48.68%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-24.40%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-48.68%

+33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-48.68%

+27.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-25.98%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-21.90%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

13.82%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и SRUUF

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 6.27%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLPXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.22%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

21.91%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

34.17%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

41.45%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

41.40%

-0.79%

Сравнение комиссий PCLPX и SRUUF

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и SRUUF

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
10.81%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCLPX and SRUUF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRUUF has higher volatility (8.22%) compared to PCLPX (6.27%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs SRUUF's -48.68%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор