PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%1.68%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCYXMCSFX с BRCAXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX

Сравнение комиссий PCLPX и MCSFX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.19

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.29

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между PCLPX и MCSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и MCSFX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и MCSFX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-37.16%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.56%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-37.16%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-18.70%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и MCSFX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.45%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.51%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.69%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

34.14%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

29.85%

+10.76%