PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 0.85% соответственно.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
16.37%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.48%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF

Сравнение комиссий PCLPX и RYMEX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.51

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.50

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.34

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.26

+0.41

Корреляция

Корреляция между PCLPX и RYMEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и RYMEX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RYMEX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и RYMEX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-93.96%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.86%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-30.45%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-69.87%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.22%

+84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-69.16%

+44.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.45%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 10.35%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

11.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

16.54%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.31%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.06%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

27.61%

+13.00%