PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с RYMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 7.41%/yr for RYMEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCLPX charges 0.92%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 36.90%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.27%. За последние 10 лет акции PCLPX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.41% соответственно.

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%

Correlation

The correlation between PCLPX and RYMEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.92

The correlation between PCLPX and RYMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с JCRAXPCLPX с PCLIXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с BCSKX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMXRYMEX с FIFGX

Доходность на риск

PCLPX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXRYMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.07

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.66

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

5.12

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

13.09

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.13

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и RYMEX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и RYMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-91.81%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-9.64%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-14.91%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-30.45%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-59.20%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-65.73%

+61.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-66.07%

+41.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.76%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и RYMEX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 6.97%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

21.39%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.94%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.82%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

22.32%

+18.31%

Сравнение комиссий PCLPX и RYMEX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и RYMEX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RYMEX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and RYMEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to PCLPX (6.97%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs RYMEX's -91.81%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и RYMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор