PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.68% соответственно.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAXFFGAX с BCSKX

Сравнение комиссий PCLPX и FFGAX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.63

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.14

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.63

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

18.80

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.63

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FFGAX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FFGAX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-57.71%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.67%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-27.29%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-48.61%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.31%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-20.00%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.84%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FFGAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.16%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

13.76%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.49%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

21.56%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

22.56%

+18.04%