PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCASX с ASVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCASX и ASVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CCASX и ASVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
437.38%
21.66%
CCASX
ASVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCASX:

0.66

ASVIX:

0.11

Коэф-т Сортино

CCASX:

1.06

ASVIX:

0.29

Коэф-т Омега

CCASX:

1.12

ASVIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

CCASX:

0.44

ASVIX:

0.13

Коэф-т Мартина

CCASX:

3.43

ASVIX:

0.53

Индекс Язвы

CCASX:

3.75%

ASVIX:

4.15%

Дневная вол-ть

CCASX:

19.42%

ASVIX:

20.86%

Макс. просадка

CCASX:

-49.30%

ASVIX:

-64.78%

Текущая просадка

CCASX:

-17.04%

ASVIX:

-14.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у ASVIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции ASVIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.29% соответственно.


CCASX

С начала года

10.35%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

12.98%

1 год

11.35%

5 лет

5.61%

10 лет

9.18%

ASVIX

С начала года

0.33%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

1.30%

1 год

0.52%

5 лет

6.06%

10 лет

2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCASX и ASVIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ASVIX в 1.09%.


CCASX
Conestoga Small Cap
График комиссии CCASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии ASVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCASX c ASVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCASX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.660.11
Коэффициент Сортино CCASX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.29
Коэффициент Омега CCASX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.04
Коэффициент Кальмара CCASX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.13
Коэффициент Мартина CCASX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.430.53
CCASX
ASVIX

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ASVIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и ASVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.11
CCASX
ASVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и ASVIX

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCASX
Conestoga Small Cap
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.88%0.00%0.00%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund
0.72%0.99%0.86%0.32%0.35%0.47%0.97%0.31%0.62%0.43%0.61%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и ASVIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ASVIX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и ASVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.04%
-14.42%
CCASX
ASVIX

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и ASVIX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 5.66%, в то время как у American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
8.94%
CCASX
ASVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab