Сравнение CCASX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.88% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и IJR
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
CCASX vs. IJR — Ранг доходности на риск
CCASX
IJR
Сравнение CCASX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.92 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.43 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.42 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.73 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и IJR
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и IJR
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -58.15% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.85% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.02% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -44.36% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -5.26% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.34% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.68% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и IJR
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.25% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.99% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.66% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.51% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.91% | -1.45% |