PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 10.66%/yr for IJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.66% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between CCASX and IJR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.88

The correlation between CCASX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

CCASX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.81

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.64

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.65

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.14

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.81

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CCASX и IJR

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-58.15%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.68%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-28.02%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.02%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-44.36%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.91%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.28%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.60%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и IJR

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.45%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.65%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.54%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

21.41%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.91%

-1.40%

Сравнение комиссий CCASX и IJR

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и IJR

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and IJR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор