PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с LKSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.78%/yr for LKSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.03%/yr for LKSCX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у LKSCX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.78% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

LKSCX

1 день
0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.99%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.23%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и LKSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		7.59%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%

Correlation

The correlation between CCASX and LKSCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between CCASX and LKSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с WLDS.L
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с LKINXLKSCX с LKEQXLKSCX с LKSMXLKSCX с LKBAX

Доходность на риск

CCASX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXLKSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.53

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.21

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.57

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

9.27

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LKSCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.53

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CCASX и LKSCX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и LKSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-59.07%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.90%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-24.21%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-33.84%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-43.65%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.76%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.39%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.74%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и LKSCX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.37%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.83%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.64%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

21.47%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.11%

-1.60%

Сравнение комиссий CCASX и LKSCX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LKSCX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и LKSCX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности LKSCX в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		8.35%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and LKSCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to LKSCX (3.37%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs LKSCX's -59.07%.

LKSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и LKSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор