PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMJIX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.81% соответственно.

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий PMJIX и FSMDX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

PMJIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.73

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FSMDX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FSMDX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMJIXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-40.35%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.42%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-26.07%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-40.35%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.74%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-5.00%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.89%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FSMDX

PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.31% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMJIXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.58%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.50%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.10%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

18.27%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

19.30%

+13.78%