PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMJIX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMJIX с FSMDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между PMJIX и FSMDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMJIX:

-0.06

FSMDX:

0.29

Коэф-т Сортино

PMJIX:

0.13

FSMDX:

0.60

Коэф-т Омега

PMJIX:

1.02

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PMJIX:

-0.01

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

PMJIX:

-0.05

FSMDX:

0.98

Индекс Язвы

PMJIX:

9.61%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

PMJIX:

22.61%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

PMJIX:

-53.73%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

PMJIX:

-36.11%

FSMDX:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.57%.

PMJIX

С начала года

-9.82%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-1.42%

5 лет

6.50%

10 лет

N/A

FSMDX

С начала года

-1.57%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-6.78%

1 год

5.68%

5 лет

12.22%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMJIX и FSMDX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMJIX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг риск-скорректированной доходности PMJIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMJIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и FSMDX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FSMDX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		0.99%0.89%1.51%1.41%2.08%1.56%1.55%0.92%1.43%1.24%0.41%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и FSMDX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и FSMDX

Загрузка...