Сравнение PMJIX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMJIX или FSMDX.
Основные характеристики
| PMJIX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.96% | 20.41% |
| Дох-ть за 1 год | 39.90% | 33.07% |
| Дох-ть за 3 года | -8.72% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 13.55% |
| Макс. просадка | -53.73% | -40.35% |
| Текущая просадка | -25.27% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и FSMDX
С начала года, PMJIX показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 20.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и FSMDX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMJIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и FSMDX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FSMDX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.20% | 1.51% | 1.41% | 2.08% | 1.56% | 1.55% | 0.92% | 1.43% | 1.24% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и FSMDX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и FSMDX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.