Сравнение CCASX с VLUE
CCASX (Conestoga Small Cap) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, CCASX returned 9.26%/yr vs 14.72%/yr for VLUE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.47%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.72% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.59%
VLUE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 45.47%
- 1 год
- 77.97%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $135.27M | $156.40M | $275.81M |
Сравнение доходности по годам CCASX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 7.33% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.47% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Correlation
The correlation between CCASX and VLUE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between CCASX and VLUE shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
CCASX
VLUE
Сравнение CCASX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCASX | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 8.67 | -8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 28.64 | -27.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VLUE
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -39.47% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.04% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -17.89% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -27.12% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -39.47% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -3.54% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -5.99% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.73% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VLUE
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 5.84%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 17.60% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 20.53% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.40% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.06% | +1.47% |
Сравнение комиссий CCASX и VLUE
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VLUE
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.20% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and VLUE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (6.90%) compared to CCASX (5.84%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VLUE's -39.47%.
VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор