Сравнение CCASX с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.81% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VLUE
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
CCASX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
CCASX
VLUE
Сравнение CCASX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.00 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.67 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.03 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.15 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.00 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.57 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VLUE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VLUE
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VLUE
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -39.47% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.81% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -27.12% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -39.47% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -4.91% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.08% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.95% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VLUE
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.24% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.40% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.61% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.37% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 19.62% | +1.84% |