Сравнение CCASX с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или VLUE.
Основные характеристики
| CCASX | VLUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.22% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.06% | 25.18% |
| Дох-ть за 3 года | -5.18% | 4.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 8.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.38% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 8.96 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 19.11% | 13.41% |
| Макс. просадка | -49.30% | -39.47% |
| Текущая просадка | -15.64% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VLUE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VLUE
С начала года, CCASX показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VLUE
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCASX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VLUE
CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.47% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VLUE
Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VLUE
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.