Сравнение CCASX с VLUE

С начала года, CCASX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.