PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCASX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Invesco QQQ (QQQ).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CCASX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCASX:

-0.01

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CCASX:

0.08

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

CCASX:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CCASX:

-0.04

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

CCASX:

-0.13

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

CCASX:

9.61%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

CCASX:

22.65%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

CCASX:

-49.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CCASX:

-25.32%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.24% соответственно.

CCASX

С начала года

-8.64%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-0.08%

5 лет

5.40%

10 лет

7.57%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCASX и QQQ

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CCASX
Conestoga Small Cap
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCASX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг риск-скорректированной доходности CCASX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCASX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCASX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и QQQ

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCASX
Conestoga Small Cap		0.00%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и QQQ

Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и QQQ

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.56%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...