PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с COP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с COP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и ConocoPhillips Company (COP).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
COP
ConocoPhillips Company		38.21%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 8.73% против 15.95% соответственно.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

COP

1 день
-2.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
38.21%
6 месяцев
36.79%
1 год
25.99%
3 года*
12.53%
5 лет*
23.27%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVXCCASX с VSIAX
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

CCASX vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXCOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.76

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.19

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.20

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

2.31

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.76

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между CCASX и COP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и COP

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности COP в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
COP
ConocoPhillips Company		2.52%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и COP

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и COP.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-84.55%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-22.09%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-36.19%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-70.66%

+32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-4.05%

-20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-25.55%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

11.46%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и COP

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.58%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

20.72%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

34.42%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

32.79%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

37.68%

-16.22%