Сравнение CCASX с COP
CCASX (Conestoga Small Cap) is Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 13.90%/yr for COP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.90% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 9.17%
COP
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам CCASX и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 1.93% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
COP ConocoPhillips Company | 29.12% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CCASX and COP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between CCASX and COP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. COP — Ранг доходности на риск
CCASX
COP
Сравнение CCASX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.69 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.13 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.37 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и COP
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -84.55% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.90% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -36.19% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -36.19% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -70.66% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -10.36% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -25.49% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.53% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и COP
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.88%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.92% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 22.81% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 29.27% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 32.72% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 37.67% | -16.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и COP
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности COP в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.48% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
COP ConocoPhillips Company | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and COP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.92%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор