Сравнение PMJIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PMJIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.26% против 21.84% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и AVALX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PMJIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PMJIX
AVALX
Сравнение PMJIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.51 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 4.14 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.65 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 27.42 | -23.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.51 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.13 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и AVALX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и AVALX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и AVALX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -73.72% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.02% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -32.00% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -48.34% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -3.79% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.01% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.68% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и AVALX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.77% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.37% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.22% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 22.62% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 22.33% | +10.75% |